|
1 - 10 van 14 voor default swap
Microsoft Word - cep2010.doc
... of deposit (secondaire markt) en driemaands schatkistpapier. eurogebied verschil van driemaands euribor en driemaands eonia swap. c verenigde staten s p 500. europa msci europe. d volatiliteit verwachte standaarddeviatie van de ... de rente op overheidsobligaties als de verzekeringspremie voor het kredietrisico van griekse staatsschuld (sovereign credit default swaps; cds
cpb.nl
Centraal Economisch Plan 2011
... fannie mae en freddie mac. waarom verlangen financiers geen hogere risicopremie (inflatierisico en default risico) op amerikaans overheidspapier en heeft de verenigde staten nog steeds de hoogste (aaa ... rente (links) en ted-spread (rechts) hoewel de verzekeringspremie voor het kredietrisico (credit default swap; cds) van griekse overheidsschuld recent elijk gedaald is, schommelt ze nog steeds rond ...
cpb.nl
Microsoft Word - discussion164.doc
... default swap premium over the period a credit default swap is an insur- ance contract against the default risk of bank. the premium of a credit default swap 10 depends on the probability that the default ...
cpb.nl
dp175 systemic risk across sectors pdf
... the expected asset value exceeds the default point. it requires balance sheet data to determine the default point, and stock market ... by unavailable off-balance sheet data. other papers use credit default swap (cds) rates to estimate the probability of a failure (see, ... working paper, ssrn. crosbie, p. and j. bohn, 2003, modeling default risk, kmv llc document, moodys kmv company. giglio, s., 2010 ...
cpb.nl
cpb-notitie-29mei2012.indd
... de international swaps and derivatives association (isda) geclassificeerd als een credit event. daardoor moesten credit default swap (cds)-contracten (verzekeringscontracten op griekse overheidsschuld) uitbetalen. waar vooraf vrees was voor besmetting van staatsschuld ...
cpb.nl
omslag_MEV2012.indd
... wisten weinig mensen van het bestaan van credit default swaps (cds). nu zijn ze niet meer uit het financiele nieuws ... in een dergelijk geval is er sprake van een naked credit default swap. een hedger, een bank of belegger, die een cds afsluit op ... obligatie zijn verplichtingen niet zal kunnen nakomen (de implied probability of default). eind juni 2011 schatten beleggers de kans dat griekenland in ...
cpb.nl
Microsoft Word - mev2011.doc
... het gedrang is gekomen. de vergelijking is relevant, omdat zowel de prijs van credit default swaps (verzekeringen tegen in gebreke blijven) van amerikaanse probleemstaten, als die van emu- ... gekozenen. premie in basispunten credit default swap in euro- en dollarzone, 14 december 2007- 6 september 2010 credit default swaps 5 jaar verenigde staten credit default swaps 5 jaar eu californie illinois ...
cpb.nl
Dia 1
... and issue wage linked bonds political risks risk to governance if government owns equity better swap risks? corporatist solution mandatory participation in pension funds may solve limited liability of human capital ...
cpb.nl
Microsoft Word - 1 2010 01 CPB Memorandum versie 20 jan.doc
... (conform de aannames in de ageing-studie 2006); de pensioenrechten worden gewaardeerd met een nominale (swap)rente model wordt afgezien van inhaalindexatie. tabel 4.1 toont een toekomstprojectie van de gemiddelde ...
cpb.nl
memo248.pdf
... is set equal to one. 4.4 pension sector we use as default an average-pay pension scheme. because building up pension rights is linear, namely ... of the pension accrual is bl(t + j, j) bp(t, j) swap rate used for the calibration. in the ultimate baseline scenario we have used a swap interest rate of 4%, which better fits to the actual recent development swap rate. 31 finally, we can ...
cpb.nl
| 