|
1 - 10 van 14 voor default swaps
Microsoft Word - cep2010.doc
... de rente op overheidsobligaties als de verzekeringspremie voor het kredietrisico van griekse staatsschuld (sovereign credit default swaps; cds
cpb.nl
cep2009.pdf
... betaalt inmiddels zeer substantiele risicopremies. zelfs voor duitsland was de risicopremie op staatsobligaties (zogenaamde credit default swaps) ultimo februari 85 basispunten (omhoog van 68 basispunten medio februari). de risicopremie op nederlandse staatsobligaties ...
cpb.nl
memo210.pdf
... leningen werd zo gespreid en daardoor gemiddeld kleiner. kredietverzekeringen verminderen dit risico nog verder (credit default swaps). banken dachten hun risico's hierdoor sterk te verminderen en verleenden daarom meer krediet, ook ...
cpb.nl
CPB Policy brief
... niet langer accepteren als onderpand voor kortlopende leningen aan banken. zullen de houders van credit default swaps aanspraak kunnen maken op schadevergoeding? een nieuwe financiele schok zou de kredietverlening aan bedrijven en ...
cpb.nl
cep2009_kader_p127.pdf
... opgeknipt, verpakt en doorverkocht (het originate and distribute' bedrijfsmodel dat banken uitbundig hanteerden). kredietverzekeringen (credit default swaps, cds) maken het mogelijk faillissementsrisico te verzekeren. als banken kredietrisico te goed verzekeren, verliezen ze ...
cpb.nl
omslag_MEV2012.indd
... credit default swaps voordat de financiele crisis uitbrak wisten weinig mensen van het bestaan van credit default swaps (cds). nu zijn ze niet meer uit het financiele nieuws weg te denken. een cds ... de uitgever van een obligatie zijn verplichtingen niet zal kunnen nakomen (de implied probability of default). eind juni 2011 schatten beleggers de kans dat griekenland in de eerstkomende vijf jaar niet ...
cpb.nl
Microsoft Word - mev2011.doc
... gedrang is gekomen. de vergelijking is relevant, omdat zowel de prijs van credit default swaps (verzekeringen tegen in gebreke blijven) van amerikaanse probleemstaten, als die van emu-landen ... gekozenen. premie in basispunten credit default swap in euro- en dollarzone, 14 december 2007- 6 september 2010 credit default swaps 5 jaar verenigde staten credit default swaps 5 jaar eu californie illinois ...
cpb.nl
CPB Policy brief
... www.bis.org statistics pp.htm. (c) betreft 2009. (d) steun betreft herkapitalisaties en asset swaps, garanties dekken verliezen op activa. oeso berekeningen tem 2010q1 op basis van imf(2010d) , bron ...
cpb.nl
memo215.pdf
... de risicovrije(re) rente op staatsobligaties. dit had niet alleen grote vraag van pensioenfondsen naar swaps om het renterisico af te dekken, maar ook door een gebrek aan liquiditeit in de ...
cpb.nl
Microsoft Word - voorblad.docx
... 1800 bn euro in 2010. figures for otc trade of derivatives and of foreign exchange swaps and outright forward for the netherlands are difficult to obtain. one might assume that the ...
cpb.nl
| 