|
1 - 6 van 6 voor rente swap
Microsoft Word - cep2010.doc
... deposit (secondaire markt) en driemaands schatkistpapier. eurogebied verschil van driemaands euribor en driemaands eonia swap. c verenigde staten s p 500. europa msci europe. d volatiliteit verwachte standaarddeviatie van ... verschil ten opzichte van duitsland, januari 2007 tot en met februari 2010 lange rente lange rente jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt jan belgie ...
cpb.nl
Centraal Economisch Plan 2011
... stabilisering van de toestand gedurende de laatste maanden. 12 het verschil tussen de lange rente en de korte rente ligt zowel in de vs als in het eurogebied, na een tijdelijke daling ... 2.9). figuur 2.9 verschil lange en korte rente (links) en ted-spread (rechts) hoewel de verzekeringspremie voor het kredietrisico (credit default swap; cds) van griekse overheidsschuld recent elijk gedaald is ...
cpb.nl
Microsoft Word - 1 2010 01 CPB Memorandum versie 20 jan.doc
... levensverwachting op 65-jarige leeftijd, soortgelijk rekensommetje kan worden gedaan voor het rente-effect. de reele lange rente was (bron daling van 1,8%-punt. uit gamma projecties volgt hoger ... de aannames in de ageing-studie 2006); de pensioenrechten worden gewaardeerd met een nominale (swap)rente model wordt afgezien van inhaalindexatie. tabel 4.1 toont een toekomstprojectie van de gemiddelde ...
cpb.nl
Microsoft Word - mev2011.doc
... wereldwijd a b cumulatieve afwijkingen in % relevante wereldhandel, volume invoerprijs goederen lange rente (niveau in %, nominaal) olieprijs (brent, niveau in dollars per vat) contractloon marktsector consumentenprijsindex ... markt) en driemaands schatkistpapier. eurogebied verschil van driemaands euribor en driemaands eonia swap. c verenigde staten s p 500, europa msci europe. d volatiliteit ...
cpb.nl
Microsoft Word - mev2010.doc
... niveaus werkloosheid (% totale beroepsbevolking) vorderingensaldo totale overheid (% bbp) saldo lopende rekening (% bbp) korte rente lange rente deels hun reactie op de kredietcrisis en deels het gevolg van de strengere ... market) en 3-maands schatkistpapier, voor eurogebied 3-maands euribor en 3-maands eonia swap. c aandelenindices voor verenigde staten s p 500, voor europa msci europe. d ...
cpb.nl
cpb-notitie-29mei2012.indd
... and derivatives association (isda) geclassificeerd als een credit event. daardoor moesten credit default swap (cds)-contracten (verzekeringscontracten op griekse overheidsschuld) uitbetalen. waar vooraf vrees was voor ... effecten vertekend. ten eerste wordt de recente toename gedreven door een lagere interbancaire rente. de toegevoegde waarde van de financiele sector lijkt daardoor te stijgen, maar ...
cpb.nl
| 