|
1 - 6 van 6 voor var fondsen
Vermogensbeheer.pdf
... . obligaties hebben meestal een lager risico. bij de keuze van de obligatiebeleggings- fondsen kijken eerst de vermogensspecialisten naar obligaties met verschillende looptijden en verschillende kredietrisico's ... jaarbasis -0,84% historisch risico (standaarddeviatie) 17,75% historische value at risk (var) 95% 27,76% minimum rendement op jaarbasis -38,26% maximum rendement op ...
abnamro.nl
blob.aspx?id 12548
... projecten en plannen makkelijker realiseren door kredietver- lening en vanwege de kennis subsidies, fondsen en bijvoorbeeld fiscale regelingen. voordat een zakelijk krediet wordt verstrekt, getoetst of een ... . dit bedrijf heeft in nauwe samenwerking met een agrarier een biomassavergister gebouwd die var- kensmest, rundermest, kippenmest en bieten en mais verwerkt uit de naaste omgeving. biomassa ...
asnbank.nl
Pillar_III_Rapportage_2008.pdf
... 2009 de heer r. klaasman, tevens voorzitter van rvb. beleggingsvoorstellen voor de beleggingen in courante fondsen en vastrentende waarden worden beoordeeld in de beleggingscommissie. deze commissie vergadert eenmaal in de maand ... rente risico. dit model heeft als uitkomst de drie maands 99,91% value at risk (var). als motief voor de drie maandsperiode is gesteld dat de omvang van de mismatch gaps ...
frieslandbank.nl
Macro-economische risico's en opbrengsten van pensioenen | www.cpb.nl
... de risicofactoren die verbonden zijn aan de opbrengsten van al dan niet in fondsen ondergebrachte sociale zekerheid. het document onderscheidt productiviteitsrisicoa s (als benadering voor loonrisico), demografische ... risicofactoren worden besproken, en het bepaalt deze risicoa s door middel van een var model dat een gemeenschappelijke verdeling van deze risicofactoren voortbrengt. het blijkt dat er ...
cpb.nl
Beleggingsvisie LTS november 2011 pdf
... en maken promotie. tegelijkertijd erodeert inflatie de waarde van de nominale kasstromen, terwijl pensioen- fondsen hun deelnemers graag behoud van koopkracht bieden (indexatie). het gevolg van de stijgende ... bij een vooraf gedefinieerde waarschijnlijkheid. een voorbeeld hiervan is value- at-risk (var). een portefeuille met een var van 1.000 euro en een waarschijnlijkheid van 95 procent betekent ...
aegon.nl
Nieuwe beleggingsfondsen op de markt | Financieel: Beleggen
... een marge die men vooropstelt. var-fondsen (value at risk) de var-fondsen zijn nauw verbonden met de absolute return-fondsen. de activa in deze fondsen dusdanige manier belegd dat het ... tussen abolute return en var-fondsen is zuiver mathematisch. var-fondsen werken met meer wetenschappelijke modellen dan met economische. het uitgangspunt naar rendement toe is bij beide fondsen wel hetzelfde. ...
infonu.nl
| 