|
1 - 2 van 2 voor variance model
Beleggingsvisie februari 2012 pdf
... ook banken die te veel krediet hadden uitstaan, konden rekenen op overheidssteun. het japanse model heeft gewerkt, want japan is nog steeds rijkste landen ter wereld. maar er ... pensioen- fondsen. pensioenfondsen richten zich immers steeds lange termijn met een risico- mijdende minimum variance-portefeuille. dit is gunstig voor kwaliteitsaandelen, en als belegger kun je hiervan meeprofiteren. ...
aegon.nl
Beleggingsvisie LTS november 2011 pdf
... van de mean- variance theory. fischer black en robert litterman, twee medewerkers van goldman sachs, ontwikkelden in de jaren negentig het black litterman-model. dit model kijkt allereerst ... model, is uitermate bijzonder. david swensen en dean takahashi ontwikkelden het model op basis van de mean-variance theory, waarbij hun aandacht vooral naar de risico's uitgaat. de portefeuille is in dit model ...
aegon.nl
| 