Var modellen 

1 - 5 van 5 voor var modellen

Pillar_III_Rapportage_2008.pdf
... benadering. hierbij wordt het vermogensbeslag bepaald mede op basis van intern ontwikkelde pd en lgd modellen. deze modellen worden sinds 2005 gebruikt en worden jaarlijks gereviewd en indien nodig geactualiseerd. het ... rente risico. dit model heeft als uitkomst de drie maands 99,91% value at risk (var). als motief voor de drie maandsperiode is gesteld dat de omvang van de mismatch ...
frieslandbank.nl

Economische ramingen kunnen nooit zekerheid bieden | www.cpb.nl
... modeltypen, zoals dsge-modellen, flow-of-funds-modellen of var-modellen, zal een volgende financia le crisis evenmin concreet en adequaat voorspeld worden. maar modellen zijn nooit af ... verbruggen geschiedenis wat doet het cpb internationale partners kwaliteitscontrole overzicht van modellen overzicht van publicatievormen overzicht cpb nieuwsbrieven organisatie medewerkers academic partners en ...
cpb.nl

borstlap.pdf
... waar ligt de technologische frontier? 6. nieuwe analysemethoden macromodellen o.a. update var-modellen 7. beleidsevaluaties o.a. effectiviteit re-integratie arbeidsgehandicapten, verklaring effectiviteit wet ... dit onderzoek. dit kenmerk sterk leunen op beproefde (neoklassieke) methoden en modellen die zich vooral richten op meetbare economische variabelen. deze onderzoeksstrategie oordeel ...
cpb.nl  meer van deze site

Beleggingsvisie LTS november 2011 pdf
... gelijk speelveld, waarbij iedereen met behulp van dezelfde value-at-risk en stress test modellen soortgelijke portefeuilles construeerde. in de aanloop naar de crisis, tussen zorgden bovengenoemde factoren ... bij een vooraf gedefinieerde waarschijnlijkheid. een voorbeeld hiervan is value- at-risk (var). een portefeuille met een var van 1.000 euro en een waarschijnlijkheid van 95 procent betekent ...
aegon.nl

Nieuwe beleggingsfondsen op de markt | Financieel: Beleggen
... men belegt zeer gediversifieerd in aandelen, obligaties, afgeleide producten cash, ... de bijhorende wiskundige modellen die erbij horen, zijn zeer complex. de risico's van deze beleggingsfondsen ... dagrente + x. het verschil tussen abolute return en var-fondsen is zuiver mathematisch. var-fondsen werken met meer wetenschappelijke modellen dan met economische. het uitgangspunt naar rendement toe is ...
infonu.nl